Visão Geral
Posições Abertas
| Código | Ativo | Tipo | Strike | Vencimento | P&L |
|---|
Operações Encerradas
| Código | Ativo | Status | Resultado | % |
|---|
Calculadora Rápida — Black-Scholes
Call
—
Put
—
Delta Call
—
Delta Put
—
Controle de Operações
| Código | Ativo | Tipo | Direção | Qtd. | Strike | Prêmio Pago | Prêmio Atual | Vencimento | Breakeven | P&L Aberto | Status |
|---|
Calculadora Black-Scholes
Parâmetros de Entrada
Cotação atual do ativo-objeto
Selic/CDI anual
Base 252 dias úteis/ano
Informe o prêmio observado para calcular a Volatilidade Implícita
Volatilidade Implícita (Newton-Raphson)
—
Preços Teóricos
Preço da Call
—
Preço da Put
—
d₁
—
d₂
—
Greeks
Δ
Delta Call
—
Δ
Delta Put
—
Γ
Gamma
—
Θ
Theta/dia
—
V
Vega (1%)
—
ρ
Rho Call
—
ρ
Rho Put
—
λ
Lambda
—
Paridade Call-Put
C − P
—
Se^(−qT) − Ke^(−rT)
—
Moneyness
—
Lançamento de Resultado
Registrar Encerramento
Histórico de P&L
| Código | Ativo | Tipo | Status | Resultado (R$) | Rent. (%) |
|---|
Consolidado de Resultados